Einfache Gleitende Durchschnittliche Strategie Mit Einem Volatilitätsfilter

In Teil 2 sahen wir, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu einem einzelnen Instrumententest wenig zur Verbesserung der Performance oder der risikoadjustierten Rendite führte. Wie wirkt sich der Volatilitätsfilter auf ein Mehrfachinstrumentportfolio aus? In Teil 3 des Follow-ups werde ich die Auswirkungen des Volatilitätsfilters auf einen Mehrfachinstrumenttest bewerten. Die Tests werden neun der unten aufgeführten Select Sector SPDR ETFs verwenden. XLY Konsumgüter Sektor auswählen SPDR XLP Consumer Staples Sektor auswählen SPDR XLE Energie Selektieren Sektor SPDR XLF Selektieren Sektor auswählen SPDR XLV Sektor auswählen SPDR XLI Selektieren Sektor SPDR XLK Selektieren Sektor SPDR XLB Selektieren Sektor SPDR XLU Sektoren Sektor SPDR Test 1 8211 ohne Volatilität Startdatum: 2001-01-01 Test2 8211 mit Volatilitätsfilter Startdatum: 2000-01-01 Bitte beachten Sie den Unterschied in den Startdaten. Der Volatilitätsfilter benötigt eine zusätzliche 52 Periode, um den RBrev1-Indikator zu verarbeiten, so dass die Testdaten um 52 Wochen (ein Jahr) ausgeglichen werden. Beide Tests werden 1 des Kontoguthabens riskieren und die Stoppgröße ist 1 Standardabweichung. Test 1 ist eine einfache gleitende Durchschnittsstrategie ohne Volatilitätsfilter auf einem Portfolio der zuvor erwähnten neun Sektor-ETFs. Dies ist die Grundlage für den Vergleich der Strategie mit dem Volatilitätsfilter. Test 1 Kaufen und Beenden Regeln Kaufen Regel: Gehen Sie lange, wenn enge Kreuze über die 52 Periode SMA Exit-Regel: Beenden, wenn enge Kreuze unterhalb der 52 Periode SMA Test 1 Leistungsstatistik Ich fand Ihre Analyse ziemlich interessant, aber anstatt mit gleitenden Durchschnitt als Key-Indikatoren, vielleicht versuchen einige führende Indikator wie Dow Jones Transport Average8217s Divergenz von DJIA und Position Sizing mit VIX-Ebenen für zB. Wenn VIX unter 25 ist, bleiben 100 im Markt, wenn VIX zwischen 25 und 30 die Position um 50 in allen Beständen verringert und wenn VIX über 30 die 50 der schwächsten Positionen beseitigt. Wäre interessiert, das Ergebnis zu wissen. Ich habe nicht viel Analyse mit Marktindikatoren wie die, die Sie erwähnt haben. Ich halte mich vor allem an technischen Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, RSI, etc. I8217ll setzen, dass auf der To-Liste für zukünftige Beiträge. Es klingt, als ob Sie bereits Forschung über die Verwendung von 8220macro8221 Indikatoren für Handelsstrategie Regeln getan haben, würden Sie kümmern, um einige Ihrer Analyse teilen, damit wir zusammenarbeiten können, um es in R implementiert Wenn Sie interessiert sind, fühlen Sie sich frei, schießen Sie mich eine E-Mail an Die Adresse in meiner 8220About8221 Seite aufgelistet. Dies ist ein anständiger Artikel, kann Vater, der ein Berater sagte mir. Vor der Investition in die Börse, können Sie versuchen, Papierhandel. Auf diese Weise können Sie investieren, ohne tatsächliche Geld zu verwenden, und Sie können besser lernen, den Aktienmarkt. Diese Art von Methode beinhaltet die Verwendung von imaginären Geld-und Investment-Techniken, die in der realen Börse verwendet werden könnte. Ich würde meine Trading-Ansatz als systematische langfristige Trend folgenden beschreiben. Eine Tendenz, die Strategie verfolgt, kann schwierig sein, nach dem Erfahren mehrerer aufeinander folgender Verluste schwierig zu handeln, wenn ein Trade aufgrund einer Volatilitätsspitze umkehrt oder sich der Trend umkehrt. Die Volatilität steigt, wenn die Preise sinken. Dies ist nicht gut für eine lange einzige Trend nach Strategie, vor allem, wenn anfangs in Trades. Kann ein Volatilitäts-Filter zu einem einfachen System hinzufügen, um die Leistung zu verbessern. SMA-System mit Volatilitätsfilterregeln Kaufen Sie Regel: Gehen Sie lange, wenn das Schließen größer ist als das N-Periode-SMA und ein Volatilitätsmaß kleiner als sein Median über den letzten N Perioden ist. Exit Rule: Beenden, wenn Long und Close kleiner als die N Periode SMA SMA System ohne Volatilität Filterregeln Buy Regel: Gehen Sie lange, wenn close größer als die N Periode ist SMA Exit Rule: Beenden, wenn schließen kleiner als die N Periode SMA ist Test, meine Volatilität Maßnahme ist die 52-Periode Standardabweichung der 1 Zeitraum Änderung der engen Preise und ich werde eine 52-Periode SMA verwenden. Ich werde die Strategie auf der Total-Return-Serie der SampP500 mit wöchentlichen Preisen von 111990 bis 4172012 testen. Yuck8230 die Eigenkapital Kurven sehen ziemlich gut bis 1999, dann nicht so gut danach. Dieser Test zeigt, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu unseren Einträgen die Performance beeinträchtigen kann. Denken Sie daran, dies ist nicht eine erschöpfende Prüfung auf einem einzigen Instrument. Ich wählte auch die 52 Periode SMA und SDEV etwas willkürlich, weil es ein Jahr repräsentiert. Lesen durch Handelsforen, ist es klar zu sehen, dass die Menschen auf der Suche nach der 8220holy grail8221 Handelssystem. Einige Leute behaupten, das 8220holy grail8221 System gefunden zu haben, aber dieses System ist in der Regel eine Kombination von 10 Indikatoren und Regeln, die 8220use Indikator A, B und C sagen, wenn der Markt X tut oder Indikatoren D, E und F verwenden, wenn der Markt Macht Y.8221 Hüten Sie sich vor diesen 8220filters8221 und immer testen Sie sich. Bleiben Sie dran für zukünftige Beiträge, die beim Hinzufügen eines ähnlichen Filters auf einem mehrfachen Instrumententest schauen. Was haben Sie gefunden, indem Sie Eintragsfilter zu Handelssystemen hinzufügen Disclaimer: Die bisherigen Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Rücksendungen. Informationen auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dieses Thema bei Mister Wong speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Dieses Thema bei YiGG. de speichern Oder welche Zahl von Ihrem Filter (n) zurückgegeben wird). Ich bin nicht sicher, dass sie immer Wert im FORWARD-Test hinzufügen können. In einigen Fällen tun sie es, und sogar in dem Beispiel, das Sie gewählt haben. Ich lief eine Studie, wo ich das gleiche Konzept getestet: Volatilität Filter auf Trend folgend (auf ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten) und nur filtern die Top-Volatilität Dezile schien die Ergebnisse zu verbessern 8211 noch besser, wenn Filterung höher Vols. Hier ist die Studie: automatisierte Trading-Systemvolatilität-Filter By the way, scheint es mehr in mehr R backtest Blogger in diesen Tagen. Entschuldigungen für fragen, aber was ist es, dass Sie an die Plattform für Back-Tests zieht Es ist kosten Ich mag R als offline Statsanalyse-Tool, aber ich würde wirklich nicht sehen, mich mit es für backtests8230 Vielen Dank für das Feedback. I8217ve ein Anhänger Ihres Au. Tra. Sy Blogs für ungefähr das letzte Jahr gewesen. Ich bin damit einverstanden, dass mit Risikobegrenzern oder Risikofiltern wichtig ist, dass Sie im Wesentlichen ein unendlich großes Portfolio mit einer begrenzten Menge an Kapital handeln können. Hinzufügen von Wert in Vorwärts-Tests ist immer die Frage8230 I8217ll einen Blick auf die Studie, die Sie getan haben, danke für den Versand der Verbindung. Es scheint, dass es eine feine Linie, wenn ein Volatilität Filter funktioniert und wenn es doesn8217t. Sie neigen dazu, zu arbeiten und begrenzen insgesamt Drawdown, aber auf Kosten der Leistung. Alles hängt davon ab, was Sie optimieren (MAR, RAR, Total Return, andere Glücksquoten). Zumindest können wir Tests durchführen, um die Auswirkungen zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn wir unserem System einen Freiheitsgrad (Filter) hinzufügen wollen. Was mich an R anzieht ist die Flexibilität, riesige Bibliothek von Paketen, Benutzerfreundlichkeit und es ist freie Open-Source-Software. Das Quantstrat-Paket und das Performance Analytics-Paket machen es sehr einfach, Backtests, benutzerdefinierte Analysen und Grafiken mit nur wenigen Zeilen Code auszuführen. Als ich mich zunächst für den systematischen Handel interessierte, hatte ich fast keine Programmierkenntnisse. Ich wollte die Flexibilität, um meine eigenen Systeme zu schaffen, aber das Erlernen der Tradingblox Syntax oder Trading-Rezeptsyntax war sehr einschüchternd und ich war nicht bequem, mehrere tausend Dollar auf einer Backtesting-Plattform zu verbringen, um eine Sprache zu lernen, die ich möglicherweise nicht verwenden kann. Meiner Meinung nach, tradingblox ist wie der Ferrari der Test-und Order Generation Plattformen, könnte ich definitiv sehen mich auf eine Plattform wie folgt bewegen. Aber für jetzt, R macht alles, was ich brauche und ich genieße es zu benutzen. Sie begrüßen Ross. Ich denke, eines der Probleme von Filtern ist, dass sie in verpasste Chancen (dh es könnte Ihnen aus 9 8220bad8221 Trades aus 10, aber mit dem zehnten mehr als Nachfüllen für die 9 schlechte). Beim Testen mit einem Instrument führt dies eher zu einem größeren Leistungsabfall. Beim Testing über ein volles diversifiziertes Portfolio (wie in meiner Studie) würden die Auswirkungen der Diversifizierung dem potenziellen Rückgang entgegenwirken. In gewisser Weise ist es mehr die Diversifizierung als der Trend, der dein Freund ist. Vielen Dank für das Feedback auf R. Für mich, es scheint ein bisschen mehr gewunden, um Back-Tests laufen dort und ich konnte nicht sehen, einen klaren Vorteil gegenüber Trading Blox oder anderen Plattformen (abgesehen von Kosten), sondern für jeden seiner eigenen (mind Sie TB ist nicht, dass straight-forward entweder). Aus meiner Erfahrung stimme ich mit beiden von Ihnen im Hinblick auf die Verwendung von R vs TB oder andere Software. Ich habe TradingBlox ausgewertet und gefunden it8217s Architektur in der Nähe von Automated Trading Domain, wie es sehr flexibel in der Schaffung von Portfolio von Strategien und führen Backtests auf sie. Doch wie rbresearch erwähnte die Sprache saugt. R auf der anderen Seite hilft viel bei der Analyse von Daten mit Leichtigkeit. Derzeit baute ich mein eigenes automatisiertes System, das von TB, MT4, TS inspiriert wurde, und auch von R. Ich integriere mit R, um die meisten der Analyse und Grafik-Generierung zu tun. Die Pakete in R enthalten sind priceless. Simple Moving Average Strategie mit einem Volatility Filter Ich würde meinen Trading-Ansatz als systematische langfristige Trend folgenden beschreiben. Eine Tendenz, die Strategie verfolgt, kann schwierig sein, nach dem Erfahren mehrerer aufeinander folgender Verluste schwierig zu handeln, wenn ein Trade aufgrund einer Volatilitätsspitze umkehrt oder sich der Trend umkehrt. Die Volatilität steigt, wenn die Preise sinken. Dies ist nicht gut für eine lange einzige Trend nach Strategie, vor allem, wenn anfangs in Trades. Kann ein Volatilitäts-Filter zu einem einfachen System hinzufügen, um die Leistung zu verbessern. SMA-System mit Volatilitätsfilterregeln Kaufen Sie Regel: Gehen Sie lange, wenn das Schließen größer ist als das N-Periode-SMA und ein Volatilitätsmaß kleiner als sein Median über den letzten N Perioden ist. Exit Rule: Beenden, wenn Long und Close kleiner als die N Periode SMA SMA System ohne Volatilität Filterregeln Buy Regel: Gehen Sie lange, wenn close größer als die N Periode ist SMA Exit Rule: Exit, wenn das Schließen kleiner als die N Periode SMA ist Test, meine Volatilität Maßnahme ist die 52-Periode Standardabweichung der 1 Zeitraum Änderung der engen Preise und ich werde eine 52-Periode SMA verwenden. Ich werde die Strategie auf der Total-Return-Serie der SampP500 mit wöchentlichen Preisen von 111990 bis 4172012 testen. Yuck8230 die Eigenkapital Kurven sehen ziemlich gut bis 1999, dann nicht so gut danach. Dieser Test zeigt, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu unseren Einträgen die Performance beeinträchtigen kann. Denken Sie daran, dies ist nicht eine erschöpfende Prüfung auf einem einzigen Instrument. Ich wählte auch die 52 Periode SMA und SDEV etwas willkürlich, weil es ein Jahr repräsentiert. Lesen durch Handelsforen, ist es klar zu sehen, dass die Menschen auf der Suche nach der 8220holy grail8221 Handelssystem. Einige Leute behaupten, das 8220holy grail8221 System gefunden zu haben, aber dieses System ist in der Regel eine Kombination von 10 Indikatoren und Regeln, die 8220use Indikator A, B und C sagen, wenn der Markt X tut oder Indikatoren D, E und F verwenden, wenn der Markt Macht Y.8221 Hüten Sie sich vor diesen 8220filters8221 und immer testen Sie sich. Bleiben Sie dran für zukünftige Beiträge, die beim Hinzufügen eines ähnlichen Filters auf einem mehrfachen Instrumententest schauen. Was haben Sie gefunden, indem Sie Eintragsfilter zu Handelssystemen hinzufügen Disclaimer: Die bisherigen Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Rücksendungen. Informationen auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Um einen Kommentar hinterlassen für den Autor, folgen Sie bitte dem Link und kommentieren Sie ihren Blog: rbresearch R. Wenn Sie diese weit, warum nicht abonnieren für Updates von der Website Wählen Sie Ihren Geschmack: E-Mail. Twitter RSS Oder Facebook. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)